Оптимум для банків
З посилюванням вимог Центробанку до діяльності російських кредитних установ з’явилася нова сфера використання BI-систем – управління ризиками.
Наталія Аніщук. “Фінанс”
Європейські фінансові організації зобов’язані вже до 2008 року відповідати вимогам Basel II. У цьому документі викладені вимоги Базельського комітету з банківського нагляду до достатності капіталу банків, вибору стратегії і управління ризиками.
Вітчизняним кредитним установам дана фора в два роки – по вказівці Центробанку, для них процес почнеться в 2008 році і продовжиться саме стільки.
Відповідати вимогам по ріськ-менеджменту можливо, тільки використовуючи як інструментарій контролю автоматизовані системи – для ручної обробки таких об’ємів інформації буде потрібно штат, що чи не перевершує загальну кількість співробітників.
«Перші ластівки».
Автоматизацію цього процесу можна розділити на три етапи. По-перше, необхідно створити сховище даних, що акумулює історичну фінансову інформацію. Далі упроваджується система Risk Engines – програмне забезпечення із заданими алгоритмами розрахунку ризиків. Останній крок – програма для аналізу ризиків і підготовки відповідних звітів.
У цій якості використовується технологія OLAP – інструмент для оперативної аналітичної обробки даних. Він дозволяє формувати звіти в діалоговому режимі, спираючись на математичні методи і використовуючи розрізнені джерела інформації.
Поєднання «сховище даних – OLAP» утворює BI-систему (Business Intelligence – бізнес-аналіз), а «сховище даних – їх трансформація – OLAP» – BPM-рішення (Business Performance Management – управління ефективністю бізнесу).
Воно включає функції для інтеграції даних в єдиній інформаційній базі центру, що управляє, інструменти для планування, контролю і аналізу розвитку бізнесу, випуску звітності для оцінки результатів діяльності. По суті BI – аналітичний елемент рішень цього класу.
Основна перевага OLAP – можливість в інтерактивному режимі аналізувати великі масиви інформації. Що підходить як для ріськ-менеджмента, так і для оперативного управління бізнесом. Не дивлячись на швидкий «грім», вітчизняні банки поки не поспішають упроваджувати системи управління ризиками. Але «перші ластівки» вже з’явилися.
Це кредитні установи, які вкладають в автоматизацію ріськ-менеджмента не з нуля. Як правило, вони вже використовують BPM, відповідно ним необхідно лише масштабувати сховище даних, упровадити модуль для розрахунку ризиків, задати вимоги до побудови додаткових звітів в OLAP-надбудові.
В 2004 році Зв’язок-банк створив єдине сховище даних. Поступово упроваджувалися окремі модулі BPM-системи – спочатку був автоматизований управлінський облік, потім бюджетування. Тепер банк приступив до побудови системи підготовки консолідованої банківської звітності з використанням OLAP.
- Розробники ПО перемикаються з крупних банків на дрібні
- Шляхи вдосконалення нормативних актів ЦБ РФ з питань реорганізації банків у формі приєднання
- Власники банків-банкротів розплачуються по їх боргах
- Процедури приєднання злиття акціонерних банків в Російській Федерації нові підходи законодавця
- Питання взаємодії банків і оцінних компаній